汗蒸房最早称为汗蒸幕，起源于朝鲜王朝，历史悠久，距离现在已有六百年的历史。相传公元1418-1494年间，倭寇侵犯朝鲜对马岛，太宗大王李芳远及令忠宁大君（日后的世宗大王）亲率大小军船500余艘，官兵5万余人对其围剿，朝鲜大军个个英勇奋战，眼看胜利在望，突然台风大作，战船顷刻之间全部支离破碎，全部将士葬身大海，世宗大王得一海豚相救，护送至海滩，又遇一窑工相救，得以死里逃生。

但是世宗大王从小体弱多病，加上军旅辛劳又惊吓过度、受感风寒，窑工遍请名医也没能治好世宗大王。窑工无奈之下只好将世宗大王弃之刚刚出窑的砖窑之内，三日后世宗大王竟然奇迹康复，回到朝廷后，忆其经历，及令工匠修建砖窑，命医师试治，果然，方法简单，疗法舒适，但疗效非常神奇。从此以后，这种设施便成为朝鲜皇家王朝长寿养生的专用场所，这个砖窑也就是现代汗蒸房的最原始前身，文化渊源深厚。世宗大王即位后，便允许民间百姓也以此来强身健体，治疗疾病，为大众所用。