商业银行信用风险度量与管理培训【商业银行信用风险度量与管理培训管理咨询】【交广企业管理咨询集团】

讲师：高文华

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QQ：291351102。

培训时间：2天
培训地点：客户自定
课程推荐：商业银行信用风险度量与管理培训

培训对象：企业中高层管理者

培训背景：

信用风险是金融市场中最古老、最重要的风险形式之一，也是我国现代商业银行面临的主要风险。《现代商业银行信用风险度量与管理》首先以我国商业银行信用风险度量与管理中存在的问题为出发点，阐述信用风险相关理论，分析传统信用风险度量模型，建立适合我国上市公司信用风险判别的多元线性判别模型和Logistic模型。

高文华老师的《商业银行信用风险度量与管理培训》课程内容如下：

绪论
一、选题背景与研究意义
二、研究对象与国内外文献综述
第一章 商业银行信用风险的相关理论
第一节 商业银行信用风险概述
一、信用风险内涵
二、信用风险的特征
三、信用风险计量的主要指标
四、商业银行信用风险的种类
第二节 商业银行信用风险的经济学分析
一、信贷市场的道德风险
二、不对称信息与逆向选择
第三节 商业银行信用风险度量与管理的相关理论
一、商业银行信用风险管理理论的起源和追溯
二、信用风险度量与管理的理论基础
第四节 我国商业银行的信用风险
一、我国银行业的信用风险度量方法
二、我国商业银行信用风险管理历史回顾

第二章 传统信用风险度量模型述评与应用
第一节 定性分析方法
一、专家制度法
二、信用评级分类模型
第二节 基于财务指标的分析模型
一、z评分模型
二、神经网络模型
三、L0gistic模型
第三节 z模型在我国的实证应用分析
一、样本选择
二、具体计算过程
三、分析结论
四、z模型在我国的临界值确定问题
第四节 判别分析方法在我国信用风险分析中的应用
一、多元判别法的基本原理
二、样本数据的选取与确定
三、建立模型及判别结果分析
四、向前追溯预测
第五节 Logistic回归模型在信用风险分析中的应用
一、基本理论
二、建立模型分析
三、模型对预测样本的检验结果
四、结论

第三章 现代信用风险度量模型的适应性与实证分析
第一节 模型的基本结构与适应性剖析
一、Credit Metrics模型
二、信用风险附加模型（credit Risk）
三、CPV模型：信贷组合模型（credit Port folio View）
四、KMV模型
第二节 KMV模型的实证分析与参数改进
一、我国学者对KMV模型进行的实证研究及存在的问题
二、参数设计与计算
三、研究的样本选取与数据来源
四、实证结果的分析与检验
五、结论

第四章 基于信用衍生品的信用风险转移
第一节 信用衍生品的发展脉络与原因
一、信用衍生工具产生的原因
二、信用衍生品的发展脉络
第二节 信用衍生品的基本结构
一、信用衍生品的构成要素
……
第五章 《新巴塞尔资本协议》框架下的内部评级法
第六章 完善我国商业银行信用风险度量与管理的策略

商业银行信用风险度量与管理培训总结

备注：商业银行信用风险度量与管理培训网为企业及员工提供公关培训讲师培训诊断咨询项目。包括商业银行信用风险度量与管理培训公开课、商业银行信用风险度量与管理培训内训、商业银行信用风险度量与管理培训讲师外派、商业银行信用风险度量与管理培训调研与咨询等最完备的一揽子的商业银行信用风险度量与管理培训解决方案。高文华老师的商业银行信用风险度量与管理培训课程大纲可根据客户需求量身定制！定制课程
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